เขียนหัวกระทู้มันไปเท่ห์ๆอย่างนั้นแหละครับ แต่คงว่าไปเรื่อยเฉื่อย ไม่อิงหลักวิชาไรมาก แบบว่าวันนี้ว่างอ่ะ เห็นเพื่อนๆสินธรชอบถามเรื่องกราฟ เลยนึกเขียนไรเพลินๆ
ฝอยก่อน... คิกๆๆ ต่อจากที่เคยฝอยไว้ในกระทู้นี้นะครับ
http://www.pantip.com/cafe/sinthorn/topic/I5908652/I5908652.html
อย่างที่ว่าๆผมเพิ่งกลับมาเล่นหุ้นได้ 3 เดือน 2 เดือนแรกบักโกรกเลยครับ พอร์ตหายไป10% มาเดือนหลังนี่ถึงดีขึ้น ได้กลับมา 20% เป็นกำไร 10% จะเห็นว่ากว่าผมจะจับทางตลาดสมัยใหม่ได้ ก็เสียค่าวิชาไปพอสมควร (สิบปีก่อนไม่มีพี่ปอนะเออ...) แต่เหตุที่ผมฟื้นได้ก็เพราะผมมีพื้นฐานทางเทคนิคครับ คือพอจะอ่านกราฟเป็น ทำให้ไม่เป๋
จริงๆผมก็ต้องรื้อตำรามาอ่านบ้างเหมือนกันนะ ผมว่าตลาดสมัยนี้เล่นยากกว่าแต่ก่อน เลยต้องยอมลงทุนฟื้นวิชานิโหน่ย การที่เรารู้เทคนิค จะทำให้เราเข้าออกได้ถูกจังหวะมากขึ้น ไม่งั้นเละครับเละ เข้าไปติดดอยมั่ง ขายหมูมั่ง เล่นแล้วจิตเสื่อม
หลักการเล่นของผมง่ายๆครับ เลือกกลุ่มก่อนว่าช่วงนี้ ข่าวสารอย่างนี้ควรเล่นกลุ่มไหน แล้วเลือกหุ้นตัวที่ดีที่สุด 2-3 อันดับแรกของกลุ่มนั้นมาดูกราฟ ตัวไหนยังพอซื้อได้ มี upside gain คุ้มเสี่ยง แล้วจึงซื้อ พอมีสัญญานขาย ...ค่อยขาย วงจรหุ้นแต่ละตัวของผมจะอยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์ ถ้าผมใช้วิธีนี้ ผมจะได้เกือบทั้งหมดครับ ไอ้ที่เสียส่วนใหญ่ก็เพราะขาดวินัย เล่นมั่ว ตามแห่ชาวบ้านมั่ง เล่นหุ้นปั่นมั่ง แล้วเสียแบบนี้มักจะเสียทีนึงหนัก ถ้าผมเล่นตามหลักของผมอย่างเคร่งครัด ไม่โลภ ป่านนี้ผมฟันกำไรไป 30-40% แล้ว
ผมถึงอยากเขียนเรื่องการวิเคราะห์ทางเทคนิคให้มือใหม่อ่านไง (เซียนมะต้องอ่าน ไปอ่านสามวิน เอิ๊กกก...) ผมว่ามันสำคัญ อย่างน้อยมันก็ทำให้เราเล่นหุ้นแล้วสนุกและมีความสุข ไม่ใช่ซื้อแล้วก็มาพะวง หรือขายแล้วก็เสียดาย หลังๆมานี่ผมเล่นหุ้นด้วยความมั่นใจมาก ว่าอย่างไรๆเราก็มีหลักประกันระดับหนึ่งว่าเราเข้าออกในจังหวะที่เหมาะสม ถ้าจะเสียก็เพราะเราเลือกหุ้นผิด หรือซวยเกิดเหตุไม่คาดฝัน แต่อย่างน้อยเราก็ไม่เสียใจว่าเราซื้อขายบ้าๆบอๆแบบแทงหวย ...ทีนี้ก็เข้าเรื่อง
เหตุที่ผมจั่วหัวว่า"ขั้นกลาง" เพราะผมจะว่าถึงเฉพาะการดู indicators ง่ายๆเป็นหลัก แต่จะไม่ปูพื้นไปถึงขนาดการดู standard price graph แบบ candlesticks หรือ ema อะไรพวกนั้น ผมว่าพวกนั้นเข้าใจง่ายและหาอ่านได้ทั่วไป เพื่อนๆคงดูเป็นกันอยู่แล้ว ในขณะเดียวกันผมก็จะไม่ไปไกลขนาดของคุณ Rockriverarms ที่ดูกันถึงระดับ Stochastic oscillator ทุกห้านาทีทั้ง fast ทั้ง slow นั่นผมว่าก็ยากเกิน แต่ถ้าคุณเล่น tfex นั้นจำเป็นครับ ตลาด tfex โหดกว่าหุ้นมาก ไม่ดูระดับนั้น ...มีสิทธิเจ๊ง
ทีนี้ indicators หรือไอ้เส้นยึกยือช่องล่างๆลงไปจากช่องกราฟหลักของราคานั้นคืออะไรล่ะครับ?
มันก็คือกราฟของข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาและปริมาณการซื้อขายของหุ้นนั่นแหละครับ แต่ด้วยวิธีที่หลากหลายและซับซ้อน ทำให้เขาใช้ข้อมูลในอดีตมาวิเคราะห์เพื่อประเมินหาทิศทางในอนาคตของหุ้นตัวนั้นได้ระดับหนึ่ง indicators แบ่งได้เป็น 3 ประเภทครับ
1. momentum indicators คือตัวชี้วัดที่บอกถึงแรงเฉื่อยในอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายครับ พูดง่ายๆก็คือบอกถึงแรงไล่ซื้อหรือเทขายนั่นแหละครับ ที่นิยมก็มี Stochastic กับ RSI
2. trend indicators คือตัวชี้วัดที่บอกแนวโน้มราคา ที่นิยมก็ MACD กับ ADX
3. volume indicators คือตัวชี้วัดที่บอกถึงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้อขาย ที่นิยมก็ money flow index (MOF) ครับ
เวลาเขาใส่ตัวชี้วัดลงไปในกราฟแต่ละหน้า เขาจะนิยมใส่ต่างประเภทกันลงไปครับ เพื่อจะดูแล้ววิเคราะห์เสริมกันได้ (ที่นิยมก็ candlesticks chart+EMA, MACD, RSI และ MOF+volume รวมเป็น 4 ช่อง) แต่ถ้าจะวิเคราะห์กันแบบละเอียดยิบ บางทีก็ยัดกันลงไปถึง 5-6 ตัวก็มี แต่มันตาลายครับ ส่วนตัวผมชอบ Slow Sto + ADX + MACD ครับ มันช่วยเสริมกันดี ให้ข้อมูลไว และป้องกันอ่านพลาด แต่อย่างไรผมก็จะพูดถึงตัวหลักๆทั้ง 4 ตัวนะครับ
1. Moving Average Convergence/Divergence (MACD)
คือตัวชี้วัดถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างค่าราคาเฉลี่ยของแต่ละช่วงเวลาครับ (มันคำนวณมาจาก ema อีกที) เป็นตัวที่ดูง่ายที่สุดแล้ว หน้าตามันเป็นอย่างนี้ครับ
จะเห็นว่ามันขึ้นลงตามราคาหุ้น แต่เวลาเขาดู อย่างแรกเลย เขาดูว่ามันอยู่ในแดนบวกหรือลบครับ แดนบวกก็จะเห็นว่า ema ช่วงสั้นอยู่เหนือ ema ช่วงยาวครับ(อันนี้ตั้งได้ครับว่าจะเอากี่วัน ปกติคือ 12 กับ 26 ครับ) อย่างนี้คือหุ้นมันกำลังไต่ขึ้น แดนลบก็ ema12 อยู่ต่ำกว่า ema26 ครับ อันนี้ก็หุ้นกำลังไต่ลงครับ
ทีนี้เขาก็จะเอามันไปเทียบกับเส้นสัญญานคือ ema9 อีกที ออกมาเป็น histograph ถ้า macd อยู่เหนือ signal ฮิสโตก็บวก อันนี้ก็คือแนวโน้มขึ้น ถ้า macd ต่ำกว่า signal ฮิสโตก็ลบ อันนี้ก็แนวโน้มลงครับ ไม่เหมือนหุ้นไต่ขึ้นไต่ลงนะครับ ลองดูดีๆครับ
ทีนี้เขาดูอะไรกันอีกครับ เขาดู...
1.1 Moving Average Crossover
อันนี้ง่ายครับ ดูหลักการเดียวกับดู ema คือถ้ามันตัด signal ขึ้นคือหุ้นขึ้น ถ้ามันตัด signal ลงคือหุ้นตก แต่จะเห็นว่ามันไม่ได้บอกแนวโน้มอะไร บอกแค่หุ้นขึ้นหุ้นตกแค่นั้น
1.2 Centerline Crossover
อันนี้สำมะคัญครับ มันบอกถึงการเปลี่ยนแนวโน้มครับ ข้ามเส้นศูนย์ขึ้นไปแดนบวกก็บอกว่ากระทิงมาแว้ว ตกลงต่ำกว่าเส้นศูนย์เข้าแดนลบก็บอกว่าหมีมา ...เผ่นได้แย้ว
1.3 Positive Divergence
เห็นไหมครับว่า ทั้งๆที่หุ้นยังลงอยู่ แต่เหวที่สองของ macd ตื้นขึ้นมากว่าเหวแรก จะเห็นว่าเส้นมันทิ่มเข้าหากันครับ(จากซ้ายไปขวา) เจ๋งไหมครับนั่น ...เออ หุ้นลงอยู่ดีๆ พอเจอไอ้นี่ปุ๊บ มันสะกิดบอกแกๆ ถ้าอยากซื้อ ซื้อได้แระ เอิ๊กกก.
1.4 Negative Divergence
อันนี้ก็เหมือนกันครับ หุ้นขึ้นอยู่ดีๆ เขาของ macd กลับสาละวันเตี้ยลง ทำให้เส้นมันถ่างออกจากกัน ...เป็นสัญญานเตรียมเผ่นครับ เอิ๊กกก...
แล้วก็ยังมีอะไรต่ออะไรให้ดูได้อีกเยอะครับ แต่เบื้องต้นเอาแค่นี้ ขอไปยังตัวต่อไปก่อนเด้อหล้า..
2. Relative Strength Index (RSI)
หน้าตามันเป็นงี้เด้อเจ้า (พิมพ์มากๆ ชักลาวออก โทษๆๆๆ)
ไม่รู้จะแปลไง เอาเป็นเรียกมันว่าดัชนีแห่งแรงซื้อขายก็แล้วกันครับ เขาคำนวณมาจากการซื้อขายล่าสุดว่ามีอัตรากำไรขาดทุนเท่าไหร่ครับ ยิ่งสูงก็แปลว่าโอกาสกำไรมากกว่าขาดทุน คนก็ยิ่งซื้อหนักเพราะมันยั่วกิเลส แล้วในที่สุดมันก็จะแป่ก... มีคนกิเลสหนาคนสุดท้ายมารับดอยไป แล้วมันก็จะไหลลงๆจนต่ำเตี้ยเรี่ยพื้น แล้วก็จะมีคนที่ฉลาดและใจเย็นที่สุดมาช้อนตรงนี้ แล้วมันก็จะขึ้น เป็นวงจรอย่างนี้ จริงๆผมเลยอยากแปลมันว่าอัตราส่วนสัมพัทธ์กิเลส/ปัญญาของแมงเม่า ...แต่กลัวโดนเหยียบ เอิ๊กกก...
ทีนี้เขาใช้ดูอะไรครับ เขาใช้ดูระดับแรงไล่ซื้อหรือแรงเทขายครับ ถ้าเข้าเขตเหนือกว่า 70 ก็เป็นเขต overbought ครับ แปลว่าช่วงนั้นคนกำลังบ้าซื้อหุ้นตัวนี้กันเพราะมันกำไรงาม ถ้าลงต่ำกว่า 30 ก็เป็น oversold แปลว่าคนกำลังเทขายกันเพราะหุ้นมันเจ๊ง
RSI ใช้ดู divergence ได้เช่นกัน แต่ divergence ของมันจะน่าเชื่อถือก็ต่อเมื่อกราฟมันอยู่ในเขต overbought/oversold เท่านั้นครับ ส่วน centerline crossover ของ RSI เขาใช้ confirm การหันเหของทิศทางของตลาดครับ คือถ้ามันข้ามเส้น 50 ขึ้นก็แปลว่ากำไรกลับมาชนะขาดทุน กระทิงกำลังวิ่งมาแล้ว ถ้าลงตัด 50 ก็ขาดทุนชนะกำไร หมีโผล่ครับ เอิ๊กกก...
3. Stochastic Oscillator
ส่วนตัวผมชอบอันนี้มากกว่า RSI เพราะสูตรคำนวณมันดูมีเหตุผลกว่าครับ เขาคำนวณจากราคาปิดของหุ้นเทียบกับราคาต่ำสุดสูงสุดของหุ้นในแต่ละช่วง 9 หรือ 14 วันครับ ถ้าราคาปิดสูงเมื่อเทียบกับช่วงราคาในวันนั้นก็แปลว่ามีคนไล่ซื้อเยอะ ถ้าต่ำก็แปลว่ามีคนเทขายเยอะ ใช่ไหมครับ ฟังดูดีมีเหตุผลไหมล่ะ
แต่ทีนี้เพื่อให้อ่านง่ายและป้องกัน error จากการแกว่งตัว สูตรคำนวณของมันก็เลยทำออกมาพิศดารนิดนึง กราฟของตัวเลขตัวแรกที่ได้จากสูตรนี้เรียก %K(fast) ครับ แล้วกราฟค่าเฉลี่ยของมันก็เรียก %D(fast) แล้วเมื่อเอา %K(fast) มาพล็อต sma 3 วันก็เรียก %K(slow) ส่วนกราฟค่าเฉลี่ยของ %K(slow) ก็เรียก %D(slow) ...งงไหมนั่น
ช่างมันเหอะครับ รู้ว่าหน้าตามันเป็นอย่างนี้ก็พอ ที่เขานิยมใช้กันคือกราฟ %K(slow) กับ %D(slow) ซึ่งเรียก slow stochastic oscillator โดยมันจะมีเส้นสองสลึงที่ว่าวิ่งอยู่ในสเกล 0 ถึง 100 ครับ
วิธีอ่านก็คล้ายๆ RSI ครับ แต่ของ slowsto เหนือ 80 ถึงถือว่าเป็น overbought ต่ำกว่า 20 จึงถือว่าเป็น oversold ครับ แต่ที่มันดีกว่า RSI ก็คือ divergence ของมันแม่นกว่าของ RSI ครับ
4. Average Directional Index (ADX)
ตัวนี้อาจจะดูยากหน่อย เลยเอามาไว้หลังสุด วิธีคำนวณเขาคำนวณมาการเปลี่ยนแปลงของราคาครับ ราคาขึ้นเป็นเทรนด์บวกก็ลากเป็นเส้นเขียวเรียก +DI ราคงลงเป็นเทรนด์ลบก็ลากเป็นเส้นแดงเรียก -DI แล้วเขาก็เอาสองเส้นนี้มาทำสมการกันเป็นเส้นทึบคือ ADX สามเส้นนี้จะวิ่งไขว้กันอยู่ในช่องที่มีสเกล 100
สิ่งที่ดีของกราฟตัวนี้คือมันบอกถึงความแรงของเทรนด์ครับ เส้น ADX มันไม่ได้บอกว่าหุ้นจะขึ้นหรือลงนะครับ แต่มันบอกถึงความแรงของการเปลี่ยนแปลงครับ คือถ้ามันวิ่งต่ำกว่า 20 แปลว่าตลาดไปเรื่อยๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเทรนด์อะไร ถ้ามันขึ้นเกิน 40 ก็แปลว่าตลาดเริ่มแรงแล้ว คือขึ้นก็ขึ้นแรง ลงก็ลงแรง ถ้ามันเกิน 60 (ซึ่งปกติจะไม่ค่อยมี) แปลว่าตลาดเป็นโคตรกระทิงหรือโคตรหมี ...ไม่เหมาะกับคนเป็นโรคหัวใจ เอิ๊กกก...
เพราะฉะนั้นคนชอบเล่นเทคนิคจะชอบดู ADX ครับ เหมาะสำหรับการกินคำโต แต่พวกลงทุนยาวอย่าง vi อาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่ หรือพวก daytrade ที่นิยมตอดเล็กตอดน้อยแต่ตอดบ่อยๆนั้น ADX ก็อาจจะแค่ช่วยได้บ้าง ประมาณว่านี่ sideway อยู่นะ จะตอดยังไงล่ะก็ดูจังหวะดีๆจากกราฟตัวอื่นล่ะ
------------------------
หลักการดู indicators เบื้องต้นก็จบลงด้วยประการฉะนี้ ทีนี้ก็หวังว่าเวลาผมเอากราฟทางเทคนิคมาแปะท้ายกระทู้ Sinthorn Summary ของคุณ roadtrip ในแต่ละวัน เพื่อนๆมือใหม่ในห้องสินธรจะได้ดูกันพอเข้าใจครับ
------------------------
ผมรู้แต่เว็บภาษาปะกิตนะครับ StockCharts.com ครับ เว็บไทยก็มีครับ แต่ผมไม่รู้จักครับ เคยเห็นคุณอะไรนะเอามาโพสต์บอกในนี้ ลองหาดูดิครับ
ผมใช้ efinance ทำมะดาๆอ่ะครับ แบบที่เขาใช้กันทั่วไปครับ ไม่เสียตังค์
เพื่อเป็นการทบทวนการบ้าน เลยเอากราฟ 30 นาที วันนี้มาให้ดูครับ
จะเห็นว่าอินดี้แต่ละตัวอาการแย่มั่กๆ ใครเล่นสั้นยังไม่ควรเข้าครับ ใครเล่นยาวให้ถือต่อก่อนได้ครับ เพราะกราฟสัปดาห์ยังดูดี
หลักดูนะครับ ก่อนอื่นเลย ดู ema ในกราฟหลักก่อน จะเห็นว่า ema5 มันเพิ่งตัด ema10 ลง ...ง่ะ มะค่อยดีเลย
ต่อมาดู macd นะครับ ตัด signal ลงเหมือนกัน ฮิสโตก็เริ่มลบอีกแล้ว ยังดีนะเนี่ยที่ยังยืนเหนือศูนย์ได้ ถ้าลงต่ำศูนย์เมื่อไหร่ล่ะก็ พวกรอบสั้นควรเผ่นก่อนเลยครับ
slowsto กำลังจะเข้าเขต oversold ...ขายทำกำไรกันเข้าไป ...เจริญ เอิ๊กกก...
ต่อมา DI- กระดกมายืนเหนือ DI+ แต่ ADX ลงต่ำ 20 แล้ว อันนี้ดี แปลว่าแม้เทรนด์ลบจะชนะเทรนด์บวก แต่ก็จะลบแรงน้อยลงแล้ว เข้าเขตซึมเซา
อ่านด้วยใจเป็นกลาง แต่คิดถึงหุ้นเต็มพอร์ตของตัวเองด้วยใจหม่นหมอง สงสัยกำไรหายบานเลย เอิ๊กกกก...
น่าน... กราฟมันเตือนแว้วมะเชื่อ แดงเถือกทั้งกระดานแล้ว... เอิ๊กกก สุดยอดจริงๆ จากบวก 17 กลับมาลบ 3 ป่านนี้ macd ตัดศูนย์ลงแล้วมั้งนั่น
...เผ่นดีมะเนี่ย สายไปเปล่าอ่ะ มาเผ่นตอนมันลงถึงพื้นมานอนแอ้งแม้งพอดี เอิ๊กกกก วันเดียวพอร์ตหายไปสองหมื่น กั่กๆๆๆๆ
----------------------------------------------
ถามตอบ อินดิเคเตอร์
Money flow index ไม่มีอะไรพิศดารครับ เขาคำนวณมาจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินที่เข้ามาซื้อขาย แล้วเอามาสมการเฉลี่ย 14 วัน จะออกมาเป็นสเกล 0-100 ครับ วิธีดูก็คล้ายๆกับ Slow Sto ครับ เกิน 80 overbought ต่ำ 20 oversold ครับ ตัวอย่างตามรูปครับ
ระหว่าง MOF กะ OBV มีข้อแตกต่าง ข้อดีข้อด้อย อย่างไรบ้างคร๊าบ
จากคุณ : T
อ้อ เห็นมีคนถาม ขอเสริมหน่อยว่า MOF น่าใช้กว่า OBV (ส่วนตัวก็ใช้MOFเช่นกัน) เนื่องจากมันเป็นตัวบอก OB/OSอย่างง่ายๆๆ คล้ายๆกับ STO ส่วน OBV จะบอกปริมาณการสะสมแต่เราต้องมานั่งพิจารณาดูเองว่าเมื่อไรมันจะเกิด OB/OS (ถ้าไม่ถูกต้องก็ขอคำแนะนำด้วย)
==============================================
ที่มา: http://topicstock.pantip.com/sinthorn/topicstock/2007/11/I5976293/I5976293.html
No comments:
Post a Comment